Cet article étudie le risque de crédit de contrepartie et l’ajustement réglementaire correspondant (CVA) pour des portefeuilles de produits dérivés avec poss...

Nous étudions la stabilité des accords environnementaux internationaux portant sur une cible commune pour le niveau d'émissions polluantes. En signant l'ac...

Nous étudions un jeu séquentiel à deux étapes dans un duopole de produits substituables en considérant que les firmes peuvent poursuivre un double objectif...

In this paper we consider a differentiated oligopoly with two product varieties that are supplied by two groups of firms. We assume that firms can change t...

Nous étudions l'évolution dans le temps d'une industrie oligopolistique, différenciée verticalement et horizontalement, où les entreprises d’un même groupe p...

Dans le cadre de sa réforme du processus d’insolvabilité aux États-Unis, l’American Bankruptcy Institute (ABI) propose l’octroi d’une option de remboursement...

Dans cet article, nous considérons un modèle de pêcherie à deux espèces qui interagissent biologiquement de façon compétitive, symbiotique ou selon une rela...

Dans le cadre du calcul du risque de contrepartie, le risque de corrélation réfère à une situation où la valeur d'une transaction financière est corrélée av...

À la suite de la crise financière de 2007, la réforme de Bâle III recommande, entre autres, la mise en place de frais de capital couvrant la variabilité de ...

We examine the stability of international environmental agreements when they include both adaptation and mitigation policies. We assume that adaptation req...

Nous proposons une formule analytique pour l'évaluation d'options composes lorsque la dynamique de l'actif sous-jacent est décrite par un modèle lognormal av...

À la différence des méthodes de couverture de type delta-neutre, la couverture globale vise à optimiser un critère terminal relié à la différence entre la va...

L'une des décisions d'exercice les plus complexes dans le marché des produits dérivés concerne celle des contrats à terme portant sur des bons du Trésor, d...

Nous étudions l'impact de la séquence des décisions sur les politiques d'adaptation et de réduction des émissions dans le contexte des problèmes environnemen...

La disparition récente d'un écart de cinq ans dans les échéances du panier d'obligations du Trésor faisant l'objet du contrat à terme du Chicago Board of Tra...

Reforming energy consumption subsidies, in particular for fossil fuels, has been frequently referred to as a quick-win policy to enhance environmental miti...

En 2001, le Trésor Américain interrompait l'émission de bons du trésor de longue maturité (trente ans), pour la reprendre en 2006. Par conséquent, il existe...

Nous proposons une nouvelle approche efficace pour l'évaluation du risque de contrepartie et le calcul de l'ajustement correspondant pour des produits financ...

This paper provides an investigation into an anomaly called a short squeeze, in the CBOT T-Bonds Futures Market, for the period spanning January 1985 to Se...

Nous présentons une approche efficace pour l'évaluation du risque de contrepartie et le calcul de l'ajustement CVA pour le risque de crédit dans le cas de dé...