On considère un jeu dynamique défini sur un arbre d’évènements avec temps terminal aléatoire. On suppose que les joueurs coopèrent pour maximiser leur gain ...

Lévy processes provide a solution to overcome the shortcomings of the lognormal hypothesis. A growing literature proposes the use of pure-jump Lévy processe...

Les problèmes d'optimisation de boîtes noires sont souvent contaminés par du bruit numérique, et les méthodes de recherche directe telles que l'algorithme de...

The authors investigate the complexity needed in the structure of the scenario trees to maximize energy production in a rolling-horizon framework. Three comp...

We propose a dynamic program coupled with finite elements for valuing two-dimensional American-style options. To speed-up our procedure, we use parallel comp...

We consider within the framework of Mean Field Games theory a dynamic discrete choice model with an advertiser, where a large number of minor agents (e.g., c...

We consider a dynamic collective choice problem where a large number of players are cooperatively choosing between multiple destinations while being influenc...

L'une des décisions d'exercice les plus complexes dans le marché des produits dérivés concerne celle des contrats à terme portant sur des bons du Trésor, d...

This paper presents an optimization method to solve the short-term unit commitment and loading problem with uncertain inflows. A scenario tree is built base...

La disparition récente d'un écart de cinq ans dans les échéances du panier d'obligations du Trésor faisant l'objet du contrat à terme du Chicago Board of Tra...

Given a flight schedule and a set of aircraft of different types, the airline fleet assignment problem (FAP) consists of assigning an aircraft type to each f...

In smart-metered systems, fine-grained power demand data (load profile) is communicated from a user to the utility provider. The correlation of the load pr...

This paper presents a new formulation for the risk averse stochastic reservoir management problem. Using recent advances in robust optimization and stochasti...

Dans cet exposé, on rappelle les éléments importants de la théorie des jeux dynamiques définis sur des arbres d'évènements. Ensuite, on montre comment bâtir...

En 2001, le Trésor Américain interrompait l'émission de bons du trésor de longue maturité (trente ans), pour la reprendre en 2006. Par conséquent, il existe...

Avec les avancées dans l’intégration des énergies renouvelables dans les réseaux électriques, les méthodes de planification stochastiques deviennent des alte...

A class of hybrid systems with both autonomous and controlled switchings and jumps is considered where switching manifolds corresponding to autonomous switch...

Starting from the improved primal simplex (IPS) decomposition, introduced by Elhallaoui et al. (2011) to tackle degeneracy in general linear programs, we int...

Non-price attributes such as prior relationship, product quality, and reliability can be more important than bidding prices for the buyers when selecting the...

Cet article traite la prise en compte d'incertitudes lors de la résolution de conflits. Plus particulièrement, nous considérons les incertitudes dues aux err...