Axe 3 : Aide à la décision prise sous incertitude
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A stochastic program with time series and affine decision rules for the reservoir management problem
This paper proposes a multi-stage stochastic programming formulation for the reservoir management problem. Our problem specifically consists in minimizing th...
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Nous développons un modèle structurel élargi pour évaluer les dettes corporatives risquées qui prend en compte le risque de défaut et le risque du taux d'int...
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The traditional mine planning framework employs a flawed approach in the design of ultimate pit limits and phases. Conventional methods arbitrarily confine ...
référence BibTeXHyper-heuristic approaches for solving stochastic optimization formulations of mineral value chains
This paper presents three hyper-heuristic approaches for the stochastic open-pit mine production scheduling problem with one processing stream (SMPS) and one...
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Locally weighted regression combines the advantages of polynomial regression and kernel smoothing. We present three ideas for appropriate and effective use...
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In this paper, we study how uncertainties weighing on the climate system impact the optimal technological pathways the world energy system should take to com...
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On considère un jeu dynamique défini sur un arbre d’évènements avec temps terminal aléatoire. On suppose que les joueurs coopèrent pour maximiser leur gain ...
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Lévy processes provide a solution to overcome the shortcomings of the lognormal hypothesis. A growing literature proposes the use of pure-jump Lévy processe...
référence BibTeXRobust optimization of noisy blackbox problems using the Mesh Adaptive Direct Search algorithm
Les problèmes d'optimisation de boîtes noires sont souvent contaminés par du bruit numérique, et les méthodes de recherche directe telles que l'algorithme de...
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The authors investigate the complexity needed in the structure of the scenario trees to maximize energy production in a rolling-horizon framework. Three comp...
référence BibTeXDynamic programming and parallel computing for valuing two-dimensional american-style options
We propose a dynamic program coupled with finite elements for valuing two-dimensional American-style options. To speed-up our procedure, we use parallel comp...
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We consider within the framework of Mean Field Games theory a dynamic discrete choice model with an advertiser, where a large number of minor agents (e.g., c...
référence BibTeXDynamic collective choice: Social optima
We consider a dynamic collective choice problem where a large number of players are cooperatively choosing between multiple destinations while being influenc...
référence BibTeXTime is money: An empirical investigation of delivery behavior in the U.S. T-bond futures market
L'une des décisions d'exercice les plus complexes dans le marché des produits dérivés concerne celle des contrats à terme portant sur des bons du Trésor, d...
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This paper presents an optimization method to solve the short-term unit commitment and loading problem with uncertain inflows. A scenario tree is built base...
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La disparition récente d'un écart de cinq ans dans les échéances du panier d'obligations du Trésor faisant l'objet du contrat à terme du Chicago Board of Tra...
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Given a flight schedule and a set of aircraft of different types, the airline fleet assignment problem (FAP) consists of assigning an aircraft type to each f...
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In smart-metered systems, fine-grained power demand data (load profile) is communicated from a user to the utility provider. The correlation of the load pr...
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This paper presents a new formulation for the risk averse stochastic reservoir management problem. Using recent advances in robust optimization and stochasti...
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Dans cet exposé, on rappelle les éléments importants de la théorie des jeux dynamiques définis sur des arbres d'évènements. Ensuite, on montre comment bâtir...
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