Un modèle de programmation linéaire stochastique est présenté pour optimiser la planification à long terme dans une mine souterraine en tenant compte de l'in...

We consider a multi-agent system with linear stochastic individual dynamics, and individual linear quadratic ergodic cost functions. The agents partially o...

This paper addresses the optimization of mineral supply chain operations under metal and material type uncertainties. A mathematical model to simultaneously ...

This paper develops an efficient method to solve a typical combinatorial optimization problem that is frequently encountered when designing high levels of pr...

Partout dans le monde, les pratiques de planification des réseaux électriques sont en mutation dans le but d'intégrer de manière efficace un parc de producti...

Nous proposons une nouvelle approche efficace pour l'évaluation du risque de contrepartie et le calcul de l'ajustement correspondant pour des produits financ...

Nous considérons un jeu stochastique joué sur un arbre d'événements, et supposons que les joueurs sont d'accord pour former la grande coalition et maximiser ...

Le premier volet de cet article en deux parties a développé le cadre nécessaire à la caractérisation des espaces de charge des réseaux électriques. Cette car...

Cet article en deux volets présente un cadre formel pour la caractérisation et la représentation minimale des espaces opérationnels réalisables des réseaux é...

This paper proposes an incentive mechansim for transmission expansion planning. The mechansim is a bilevel program. The upper level is a profit-maximizing tr...

Robust optimization (RO) is a powerful mean to handle optimization problems where there is a set of parameters that are uncertain. The effectiveness of the m...

In this paper we show how to robustify the computation of equilibria in two integrated assessment models for climate change. Both models deal with the optima...

Robust optimization is a methodology that has gained a lot of attention in the recent years. This is mainly due to the simplicity of the modeling process and...

In this paper, we present a stochastic two-level optimization model whose upper-level problem depicts a wastewater treatment plant deciding on the size of co...

Dans cet article, on caractérise les équilibres en stratégies incitatives ainsi que leur crédibilité dans deux classes de jeux dynamiques et stochastiques jo...

In this paper we present a new rolling horizon approach for solving stochastic mixed complementarity problems (MCPs). Such a scheme allows for decision-depen...

Traditionnellement, la planification des réserves opérationnelles dans les réseaux électriques se fait en fonction de la capacité de production disponible et...

We propose a quasi-analytical approach for valuing American-style options under Gaussian and double exponential jumps à la Merton (1976) and Kou (2002). Our ...

Since the financial crisis of 2007-2009, there has been a renewed interest toward quantifying more appropriately the risks involved in financial positions. P...

Portfolio credit risk models are very often constructed with correlation matrices serving as proxies for interrelations in the creditworthiness of each compa...