sept. 2017
Bruno Rémillard, Bouchra Nasri et Taoufik Bouezmarni
Statistics & Probability Letters, 128, 14–20, 2017
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Groupe d’études et de recherche en analyse des décisions
Publications
Bruno Rémillard
Articles
août 2017
Bruno Rémillard, Alexandre Hocquard, Hugo Lamarre et Nicolas Papageorgiou
Modern Economy, 8(8), 1005–1032, 2017
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juil. 2017
Christian Genest, Johanna Neslehova et Bruno Rémillard
Journal of Multivariate Analysis, 159, 82–110, 2017
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août 2016
Hatem Ben-Ameur, Rim Chérif et Bruno Rémillard
Quantitative Finance, 16(8), 1313–1324, 2016
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sept. 2015
Debbie J. Dupuis, Nicolas Papageorgiou et Bruno Rémillard
Journal of of Financial Econometrics, 13(4), 896–921, 2015
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fév. 2015
Alexandre Hocquard, Nicolas Papageorgiou et Bruno Rémillard
Quantitative Finance, 15(2), 299–312, 2015
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août 2014
Kilani Ghoudi et Bruno Rémillard
Computational Statistics & Data Analysis, 76, 291–300, 2014
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août 2014
Christian Genest, Johanna Neslehova et Bruno Rémillard
Bernoulli Journal, 20(3), 1344–1371, 2014
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jan. 2014
Bruno Rémillard et Jean Vaillancourt
Stochastic Processes and their Applications, 124(1), 101–122, 2014
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juin 2013
Bruno Rémillard et Sylvain Rubenthaler
Quantitative Finance, 13(6), 819–825, 2013
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mai 2013
Christian Genest, Johanna Neslehova et Bruno Rémillard
Journal of Multivariate Analysis, 117, 214–228, 2013
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sept. 2012
Bruno Rémillard, Nicolas Papageorgiou et Frédéric Soustra
Journal of Multivariate Analysis, 110, 30–42, 2012
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sept. 2012
Pierre Duchesne, Kilani Ghoudi et Bruno Rémillard
Canadian Journal of Statistics - La revue canadienne de statistique, 40(3), 447–479, 2012
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jan. 2012
A simple discretization scheme for nonnegative diffusion processes with applications to option pricing
Chantal Labbé, Bruno Rémillard et Jean-François Renaud
Journal of Computational Finance, 15, 3–35, 2012
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déc. 2011
A martingale representation for the maximum of a Lévy process
Bruno Rémillard et Jean-François Renaud
Communications on Stochastic Analysis, 5(4), 683–688, 2011
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jan. 2011
On the robustness of the snell envelope
Pierre Del Moral, Peng Hu, Nadia Oudjane et Bruno Rémillard
SIAM Journal on Financial Mathematics, 2, 587–626, 2011
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jan. 2011
The value of liquidity from the hedge fund portfolio manager’s perspective
Martin Gagnon, Pierre Laroche et Bruno Rémillard
Journal of Alternative Investments, 13, 30–39, 2011
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jan. 2009
Empirical study of dependence of credit default data and equity prices
Debbie J. Dupuis, Nicolas Papageorgiou, Éric Jacquier et Bruno Rémillard
Journal of Futures Markets, 29(8), 695–712, 2009
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jan. 2009
Discussion of: Brownian distance covariance
Bruno Rémillard
Annals of Applied Statistics, 3, 1295–1298, 2009
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jan. 2009
Omnibus goodness-of-fit tests for copulas: A review and a power study
Christian Genest, Bruno Rémillard et David Beaudoin
Insurance: Mathematics and Economics, 44, 199–213, 2009
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jan. 2009
Testing for equality between two copulas
Bruno Rémillard et Olivier Scaillet
Journal of Multivariate Analysis, 100, 377–386, 2009
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jan. 2008
Validity of the parametric bootstrap for goodness-of-fit testing in semiparametric models
Christian Genest et Bruno Rémillard
Annales de l'Institut Henri-Poincaré, 44(6), 1096–1127, 2008
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jan. 2008
Optimal hedging strategies with an application to hedge fund replication
Alexandre Hocquard, Nicolas Papageorgiou et Bruno Rémillard
Wilmott Magazine, 62–66, 2008
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jan. 2008
Replicating the properties of hedge fund returns
Nicolas Papageorgiou, Bruno Rémillard et Alexandre Hocquard
Journal of Alternative Investments, 11(2), 8–38, 2008
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jan. 2008
Using systematic sampling selection for Monte Carlo solutions of Feynman-Kac equations
Ivan Gentil et Bruno Rémillard
Advances in Applied Probability, 40(2), 454–472, 2008
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jan. 2007
Asymptotic local efficiency of Cramér-von Mises type tests for multivariate independence
Christian Genest, Jean-François Quessy et Bruno Rémillard
Annals of Statistics, 35(1), 166–191, 2007
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jan. 2007
Explicit martingale representations for Brownian functionals and applications to option hedging
Jean-François Renaud et Bruno Rémillard
Stochastic Analysis and Applications, 25(1), 801–820, 2007
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jan. 2007
Hedge funds returnd weighted-symmetry and the Omega© performance measure
Pierre Laroche et Bruno Rémillard
AIMA Journal, 77, 20–22, 2007
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jan. 2007
Rank-based extensions of the Brock, Dechert, and Scheinkman test
Christian Genest, Kilani Ghoudi et Bruno Rémillard
Journal of the American Statistical Association, 102(480), 1363–1376, 2007
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jan. 2006
Discussion of "Copulas: Tales and facts by Thomas Mikosch"
Christian Genest et Bruno Rémillard
Extremes, 9(1), 27–36, 2006
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jan. 2006
Local efficiency of a Carmér-von mises test of independence
Christian Genest, Jean-François Quessy et Bruno Rémillard
Journal of Multivariate Analysis, 97(1), 274–294, 2006
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jan. 2006
On the joint asymptotic behavior of two rank-based estimators of the association parameter in the gamma frailty model
Christian Genest, Jean-François Quessy et Bruno Rémillard
Statistics and Probability Letters, 76(1), 10–18, 2006
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jan. 2006
Goodness-of-fit procedures for copula models based on the integral probability transformation
Christian Genest, Jean-François Quessy et Bruno Rémillard
Scandinavian Journal of Statistics, 33(2), 337–366, 2006
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jan. 2006
Credit migration and derivatives pricing using copulas
T Berrada, Debbie J. Dupuis, Éric Jacquier, Nicolas Papageorgiou et Bruno Rémillard
Journal of Computational Finance, 10(1), 43–68, 2006
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jan. 2004
Tests of independence and randomness based on the empirical copula process
Christian Genest et Bruno Rémillard
TEST, 13(2), 335–369, 2004
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jan. 2003
Nonparametric weighted symmetry-tests
Belkacem Abdous, Kilani Ghoudi et Bruno Rémillard
Canadian Journal of Statistics - La revue canadienne de statistique, 31(4), 357–381, 2003
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Livres
avr. 2013
Statistical methods for financial engineering
Bruno Rémillard
Chapman and Hall/CRC, 496 pages, 2013
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jan. 2006
Une introduction aux probabilités
Pierre Del Moral, Bruno Rémillard et Sylvain Rubenthaler
Éditions Ellipses, 338 pages, 2006
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jan. 2005
Statistical modeling and analysis for complex data problems
Pierre Duchesne et Bruno Rémillard
GERAD 25th Anniversary Series, Springer: New York, 2005
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Chapitres de livre
juin 2015
Kilani Ghoudi et Bruno Rémillard
R. Kulik (ed.), Asymptotic Laws and Methods in Stochastics, Fields Institute Communications Series, 76, Springer, 239–282, 2015
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jan. 2012
Monte Carlo approximations of American options that preserve monotonicity and convexity
Pierre Del Moral, Bruno Rémillard et Sylvain Rubenthaler
R. Carmona, P. del Moral, P. Hu and N. Oudjane, Numerical Methods in Finance, 12, Springer New York, 115–143, 2012
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jan. 2012
Optimal hedging of American options in discrete time
Bruno Rémillard, Alexandre Hocquard, Hugues Langlois et Nicolas Papageorgiou
R. Carmona, P. del Moral, P. Hu and N. Oudjane, Numerical Methods in Finance, 12, Springer New York, 145–170, 2012
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jan. 2011
Tests of independence
Bruno Rémillard
M. Lovric, International Encyclopedia of Statistical Science, Springer, 1598–1601, 2011
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jan. 2008
Copula-based credit rating model for evaluating credit basket derivatives
Nicolas Papageorgiou, Bruno Rémillard et J.-L. Gardère
G. Gregoriou and C. Hoppe, Handbook of Credit Portfolio Management, 163–181, 2008
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jan. 2005
Filtering of images for detecting multiple targets trajectories
Ivan Gentil, Bruno Rémillard et Pierre Del Moral
Eds P Duchesne et B Rémillard, Statistical Modeling and Analysis for Complex Data Problems, Springer, 267–280, 2005
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jan. 2005
Dependence properties of meta-elliptical distributions
Belkacem Abdous, Christian Genest et Bruno Rémillard
Eds P Duchesne et B Rémillard, Statistical Modeling and Analysis for Complex Data Problems, Springer, 1–15, 2005
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jan. 2004
Empirical processes based on pseudo-observations II: The multivariate case
Kilani Ghoudi et Bruno Rémillard
Asymptotic Methods in Stochastics, Fields Institute Communications Series, 44, American Mathematical Society, 381–406, 2004
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Actes de conférence
jan. 2006
Gough-Stewart platform control: A fuzzy control approach
Bruno Rémillard et El-Kébir Boukas
Nafips 2006, Montréal, Canada,, 2006
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