sept. 2017 On copula-based conditional quantile estimators Bruno Rémillard, Bouchra Nasri et Taoufik Bouezmarni Statistics & Probability Letters, 128, 14–20, 2017 référence BibTeX
août 2017 Option pricing and hedging for discrete time regime-switching models Bruno Rémillard, Alexandre Hocquard, Hugo Lamarre et Nicolas Papageorgiou Modern Economy, 8(8), 1005–1032, 2017 référence BibTeX
juil. 2017 Asymptotic behavior of the empirical multilinear copula process under broad conditions Christian Genest, Johanna Neslehova et Bruno Rémillard Journal of Multivariate Analysis, 159, 82–110, 2017 référence BibTeX
mars 2017 Goodness-of-fit tests for copulas of multivariate time series Bruno Rémillard Econometrics, 5(1), 2017 référence BibTeX
déc. 2016 Serial independence tests for innovations of conditional mean and variance models Kilani Ghoudi et Bruno Rémillard À paraître dans : TEST, 2016 référence BibTeX
août 2016 American-style options in jump-diffusion models: Estimation and evaluation Hatem Ben-Ameur, Rim Chérif et Bruno Rémillard Quantitative Finance, 16(8), 1313–1324, 2016 référence BibTeX
sept. 2015 Robust conditional variance and value-at-risk estimation Debbie J. Dupuis, Nicolas Papageorgiou et Bruno Rémillard Journal of of Financial Econometrics, 13(4), 896–921, 2015 référence BibTeX
mai 2015 Forecasting time series with multivariate copulas Clarence Simard et Bruno Rémillard Dependence Modeling, 3(1), 59–82, 2015 référence BibTeX
fév. 2015 The payoff distribution model: An application to dynamic portfolio insurance Alexandre Hocquard, Nicolas Papageorgiou et Bruno Rémillard Quantitative Finance, 15(2), 299–312, 2015 référence BibTeX
août 2014 Comparison of specification tests for GARCH models Kilani Ghoudi et Bruno Rémillard Computational Statistics & Data Analysis, 76, 291–300, 2014 référence BibTeX
août 2014 On the empirical multilinear copula process for count data Christian Genest, Johanna Neslehova et Bruno Rémillard Bernoulli Journal, 20(3), 1344–1371, 2014 référence BibTeX
jan. 2014 On signed measure valued solutions of stochastic evolution equations Bruno Rémillard et Jean Vaillancourt Stochastic Processes and their Applications, 124(1), 101–122, 2014 référence BibTeX
juin 2013 On optimal hedging in discrete time Bruno Rémillard et Sylvain Rubenthaler Quantitative Finance, 13(6), 819–825, 2013 référence BibTeX
mai 2013 On the estimation of Spearman’s rho for possibly discontinuous multivariate data Christian Genest, Johanna Neslehova et Bruno Rémillard Journal of Multivariate Analysis, 117, 214–228, 2013 référence BibTeX
sept. 2012 Copula-based semiparametric models for multivariate time series Bruno Rémillard, Nicolas Papageorgiou et Frédéric Soustra Journal of Multivariate Analysis, 110, 30–42, 2012 référence BibTeX
sept. 2012 On testing for independence between the innovations of several time series Pierre Duchesne, Kilani Ghoudi et Bruno Rémillard Canadian Journal of Statistics - La revue canadienne de statistique, 40(3), 447–479, 2012 référence BibTeX
jan. 2012 A simple discretization scheme for nonnegative diffusion processes with applications to option pricing Chantal Labbé, Bruno Rémillard et Jean-François Renaud Journal of Computational Finance, 15, 3–35, 2012 référence BibTeX
déc. 2011 A martingale representation for the maximum of a Lévy process Bruno Rémillard et Jean-François Renaud Communications on Stochastic Analysis, 5(4), 683–688, 2011 référence BibTeX
jan. 2011 On the robustness of the snell envelope Pierre Del Moral, Peng Hu, Nadia Oudjane et Bruno Rémillard SIAM Journal on Financial Mathematics, 2, 587–626, 2011 référence BibTeX
jan. 2011 The value of liquidity from the hedge fund portfolio manager’s perspective Martin Gagnon, Pierre Laroche et Bruno Rémillard Journal of Alternative Investments, 13, 30–39, 2011 référence BibTeX
jan. 2009 Empirical study of dependence of credit default data and equity prices Debbie J. Dupuis, Nicolas Papageorgiou, Éric Jacquier et Bruno Rémillard Journal of Futures Markets, 29(8), 695–712, 2009 référence BibTeX
jan. 2009 Discussion of: Brownian distance covariance Bruno Rémillard Annals of Applied Statistics, 3, 1295–1298, 2009 référence BibTeX
jan. 2009 Omnibus goodness-of-fit tests for copulas: A review and a power study Christian Genest, Bruno Rémillard et David Beaudoin Insurance: Mathematics and Economics, 44, 199–213, 2009 référence BibTeX
jan. 2009 Testing for equality between two copulas Bruno Rémillard et Olivier Scaillet Journal of Multivariate Analysis, 100, 377–386, 2009 référence BibTeX
jan. 2008 Validity of the parametric bootstrap for goodness-of-fit testing in semiparametric models Christian Genest et Bruno Rémillard Annales de l'Institut Henri-Poincaré, 44(6), 1096–1127, 2008 référence BibTeX
jan. 2008 Optimal hedging strategies with an application to hedge fund replication Alexandre Hocquard, Nicolas Papageorgiou et Bruno Rémillard Wilmott Magazine, 62–66, 2008 référence BibTeX
jan. 2008 Replicating the properties of hedge fund returns Nicolas Papageorgiou, Bruno Rémillard et Alexandre Hocquard Journal of Alternative Investments, 11(2), 8–38, 2008 référence BibTeX
jan. 2008 Using systematic sampling selection for Monte Carlo solutions of Feynman-Kac equations Ivan Gentil et Bruno Rémillard Advances in Applied Probability, 40(2), 454–472, 2008 référence BibTeX
jan. 2007 Asymptotic local efficiency of Cramér-von Mises type tests for multivariate independence Christian Genest, Jean-François Quessy et Bruno Rémillard Annals of Statistics, 35(1), 166–191, 2007 référence BibTeX
jan. 2007 Explicit martingale representations for Brownian functionals and applications to option hedging Jean-François Renaud et Bruno Rémillard Stochastic Analysis and Applications, 25(1), 801–820, 2007 référence BibTeX
jan. 2007 Hedge funds returnd weighted-symmetry and the Omega© performance measure Pierre Laroche et Bruno Rémillard AIMA Journal, 77, 20–22, 2007 référence BibTeX
jan. 2007 Rank-based extensions of the Brock, Dechert, and Scheinkman test Christian Genest, Kilani Ghoudi et Bruno Rémillard Journal of the American Statistical Association, 102(480), 1363–1376, 2007 référence BibTeX
jan. 2006 Discussion of "Copulas: Tales and facts by Thomas Mikosch" Christian Genest et Bruno Rémillard Extremes, 9(1), 27–36, 2006 référence BibTeX
jan. 2006 Local efficiency of a Carmér-von mises test of independence Christian Genest, Jean-François Quessy et Bruno Rémillard Journal of Multivariate Analysis, 97(1), 274–294, 2006 référence BibTeX
jan. 2006 On the joint asymptotic behavior of two rank-based estimators of the association parameter in the gamma frailty model Christian Genest, Jean-François Quessy et Bruno Rémillard Statistics and Probability Letters, 76(1), 10–18, 2006 référence BibTeX
jan. 2006 Goodness-of-fit procedures for copula models based on the integral probability transformation Christian Genest, Jean-François Quessy et Bruno Rémillard Scandinavian Journal of Statistics, 33(2), 337–366, 2006 référence BibTeX
jan. 2006 Credit migration and derivatives pricing using copulas T Berrada, Debbie J. Dupuis, Éric Jacquier, Nicolas Papageorgiou et Bruno Rémillard Journal of Computational Finance, 10(1), 43–68, 2006 référence BibTeX
jan. 2004 Tests of independence and randomness based on the empirical copula process Christian Genest et Bruno Rémillard TEST, 13(2), 335–369, 2004 référence BibTeX
jan. 2003 Nonparametric weighted symmetry-tests Belkacem Abdous, Kilani Ghoudi et Bruno Rémillard Canadian Journal of Statistics - La revue canadienne de statistique, 31(4), 357–381, 2003 référence BibTeX
avr. 2013 Statistical methods for financial engineering Bruno Rémillard Chapman and Hall/CRC, 496 pages, 2013 référence BibTeX
jan. 2006 Une introduction aux probabilités Pierre Del Moral, Bruno Rémillard et Sylvain Rubenthaler Éditions Ellipses, 338 pages, 2006 référence BibTeX
jan. 2005 Statistical modeling and analysis for complex data problems Pierre Duchesne et Bruno Rémillard GERAD 25th Anniversary Series, Springer: New York, 2005 référence BibTeX
juin 2015 Diagnostic tests for innovations of ARMA models using empirical processes of residuals Kilani Ghoudi et Bruno Rémillard R. Kulik (ed.), Asymptotic Laws and Methods in Stochastics, Fields Institute Communications Series, 76, Springer, 239–282, 2015 référence BibTeX
jan. 2012 Monte Carlo approximations of American options that preserve monotonicity and convexity Pierre Del Moral, Bruno Rémillard et Sylvain Rubenthaler R. Carmona, P. del Moral, P. Hu and N. Oudjane, Numerical Methods in Finance, 12, Springer New York, 115–143, 2012 référence BibTeX
jan. 2012 Optimal hedging of American options in discrete time Bruno Rémillard, Alexandre Hocquard, Hugues Langlois et Nicolas Papageorgiou R. Carmona, P. del Moral, P. Hu and N. Oudjane, Numerical Methods in Finance, 12, Springer New York, 145–170, 2012 référence BibTeX
jan. 2011 Tests of independence Bruno Rémillard M. Lovric, International Encyclopedia of Statistical Science, Springer, 1598–1601, 2011 référence BibTeX
jan. 2008 Copula-based credit rating model for evaluating credit basket derivatives Nicolas Papageorgiou, Bruno Rémillard et J.-L. Gardère G. Gregoriou and C. Hoppe, Handbook of Credit Portfolio Management, 163–181, 2008 référence BibTeX
jan. 2005 Filtering of images for detecting multiple targets trajectories Ivan Gentil, Bruno Rémillard et Pierre Del Moral Eds P Duchesne et B Rémillard, Statistical Modeling and Analysis for Complex Data Problems, Springer, 267–280, 2005 référence BibTeX
jan. 2005 Dependence properties of meta-elliptical distributions Belkacem Abdous, Christian Genest et Bruno Rémillard Eds P Duchesne et B Rémillard, Statistical Modeling and Analysis for Complex Data Problems, Springer, 1–15, 2005 référence BibTeX
jan. 2004 Empirical processes based on pseudo-observations II: The multivariate case Kilani Ghoudi et Bruno Rémillard Asymptotic Methods in Stochastics, Fields Institute Communications Series, 44, American Mathematical Society, 381–406, 2004 référence BibTeX
jan. 2006 Gough-Stewart platform control: A fuzzy control approach Bruno Rémillard et El-Kébir Boukas Nafips 2006, Montréal, Canada,, 2006 référence BibTeX