Groupe d’études et de recherche en analyse des décisions

G-2015-130

Combining losing games into a winning game

et

Le paradoxe de Parrondo est étendu à des marches aléatoires en environnements aléatoires avec changement de régimes. Le comportement paradoxal de la marche aléatoire qui en résulte est expliqué par l'effet de l'environnement aléatoire. La caractérisation complète du comportement asymptotique est obtenue en termes des dimensions de certains sous-espaces aléatoires apparaissant dans le théorème d'Oseledec. Le mécanisme de changement de régime donne à nos modèles un comportement asymptotique plus riche et plus complexe que les randonnées aléatoires simples dans des environnements aléatoires apparaissant dans la littérature, en terme de transitivité et de récurrence.

, 22 pages

Ce cahier a été révisé en mars 2017