Bouchra Nasri
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Cahiers du GERAD
We consider several time series and for each of them, we fit an appropriate dynamic parametric model. This produces serially independent error terms for each...
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In this paper, we propose an intuitive way to couple several dynamic time series models even when there are no innovations. This extends previous work for m...
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In this paper, we consider non-stationary response variables and covariates, where the marginal distributions and the associated copula may be time-dependent...
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Dans cet article, nous présentons d'abord une analyse des outils statistiques qui peuvent être utilisés dans la gestion des actifs soit pour reproduire des i...
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Récemment, deux approches différentes basées sur la fonction copule ont été proposées pour estimer la fonction des quantiles conditionnels d'une variable `...
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