Après un baccalauréat en actuariat de l’UQAM et une maîtrise en mathématiques et informatique appliquées de l’UQTR, incluant un séjour à l’Université Louis-Pasteur de Strasbourg, j’ai complété un doctorat en actuariat à l’Université Laval, supervisée par Étienne Marceau, Mhamed Mesfioui et Hélène Cossette. Ma thèse de doctorat porte sur les mesures de risques multivariées basées sur les fonctions de répartition et de survie conjointes. De ce fait, plusieurs mesures et modèles de dépendance y sont développés et étudiés. En 2012, j’ai joint le corps professoral de l’Université Concordia.

Je suis actuellement professeure associée au département de mathématiques et statistique de l’Université Concordia. Je me concentre sur les mathématiques actuarielles liées à l’assurance incendie, accidents et risques divers, une des deux principales branches d’activités de l’actuariat. Je travaille en collaboration avec des organismes de réglementation provinciaux et fédéraux, dans le but d’établir des seuils d’allocation de capital pour les compagnies d’assurance, afin qu’elles puissent couvrir les risques encourus et faire une sélection et tarification éclairée. Aussi, mes recherches sont en collaboration avec des compagnies d’assurance, afin d’étudier des modèles de tarification et de sélection des risques pour la construction de portefeuilles d’assurance.

D’un point de vue plus théorique, avec mon équipe, nous établissons des nouvelles mesures, à travers des problèmes d’optimisation, des fonctions de profondeur et de densité, dans le cadre multivarié. Ces mesures sont établies afin de répondre à un besoin pratique, qui comporte des propriétés distinctes et particulières. Il est donc primordial d’en faire l’étude approfondie, en validant les propriétés désirables, dépendant du cadre d’application. Nous étudions aussi l’efficacité de calculs, en fonction des modèles utilisés pour chaque mesure développée.

Membre du GERAD depuis mai 2020