Groupe d’études et de recherche en analyse des décisions


Geneviève Gauthier


Idiosyncratic jump risk matters: Evidence from equity returns and options
, et
À paraître dans : Review of Financial Studies, 2018 référence BibTeX
Recovery rate risk and credit spreads in a hybrid credit risk model
, et
Journal of Credit Risk, 9(3), 3–39, 2013 référence BibTeX
Risk management of non-standard basket options with different underlying assets
, et
Journal of Futures Markets, 33(4), 299–326, 2013 référence BibTeX
La modélisation des risques, peut-on dompter le hasard?
Insurance and Risk Management, 80, 35–52, 2012 référence BibTeX
Linearized Nelson-Siegel and Svensson models for the estimation of spot interest rates
European Journal of Operational Research, 219, 442–451, 2012 référence BibTeX
Heterogeneous Basket Options Pricing Using Analytical Approximations
, , et
Multinational Finance Journal, 15(1-2), 47–85, 2011 référence BibTeX
A reduced form model of default spreads with markov switching macroeconomic factors
, , , et
Journal of Banking and Finance, 35, 1984–2000, 2011 référence BibTeX
Default risk in corporate bond spreads
, , , et
Financial Management, 707–731, 2010 référence BibTeX
Swap rate movements via the target rate: A no-arbitrage regime switch approach
, et
Finance Research Letters, 7, 103–109, 2010 référence BibTeX
Approximating the GJR-GARCH and EGARCH option pricing models analytically
, , et
Journal of Computational Finance, 9(3), 41–70, 2006 référence BibTeX
Approximating american option prices in the garch framework
, , et
Journal of Futures Markets, 23(10), 915–929, 2003 référence BibTeX
Parameter estimation in a multilevel hierarchy of SDEs
, et
Comptes rendus mathématiques de l'académie des sciences /Mathematical Report of the Academy of Science, 25(3), 94–96, 2003 référence BibTeX
Pricing discretely monitored barrier options by a Markov chain
, , et
Journal of Derivatives, 10(4), 9–32, 2003 référence BibTeX
The performance of analytical approximations for the computation of asian quanto-basket option prices
, et
Multinational Finance Journal, 7, 55–82, 2003 référence BibTeX
Asymptotic Distribution of the EMS Option Price Estimator
, et
Management Science, 47(8), 1122–1132, 2001 référence BibTeX
An Analytical Approximation for the GARCH Option Pricing Model
, et
Journal of Computational Finance, 2, 75–116, 2000 référence BibTeX
Branching Processes with Immigration and Integer-Valued Times Series
, et
Serdica Mathematical Journal, 21(2), 123–136, 1995 référence BibTeX
Convergence forte des estimateurs des paramètres d'un processus GENAR(p)
Annales des sciences mathématiques du Québec, 18, 49–71, 1994 référence BibTeX

Chapitres de livre

A Markov chain method for pricing contingent claims
, et
Eds Yao, DD, Zhang, H, Zhou, XY, Stochastic Modeling and Optimization, Springer, 333–362, 2003 référence BibTeX