Groupe d’études et de recherche en analyse des décisions

Membre associé, GERAD

Professeure adjoint, Département de statistique et d'actuariat, Simon Fraser University, Canada

Autres titres et affiliations

sept. 2012 – déc. 2016
HEC Montréal, Canada

Formation

sept. 2012 – nov. 2016
Doctorat, Administration Four essays on applications of filtering methods in finance
HEC Montréal – Département de sciences de la décision, Geneviève Gauthier, directeur

Cahiers du GERAD

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Publications

On the estimation of jump-diffusion models using high-frequency data: A filtering-based approach
, , et
À paraître dans : SIAM Journal on Financial Mathematics, 2020 référence BibTeX
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Nouvelles

Un article scientifique corédigé par la professeure titulaire Geneviève Gauthier et ses collègues les professeurs Diego Amaya, de l’Université Wilfrid-Laurier, et Jean-François Bégin, de l’Université Simon Fraser, s’est mérité le Best Paper Award dans la catégorie des articles sur les produits dérivés à la conférence annuelle de la Northern Finance Association (NFA), qui a eu lieu à Halifax, le mois dernier.

L’article, dont le titre est Extracting Latent States from High Frequency Option Prices, a été retenu pour sa qualité scientifique, parmi plusieurs dizaines de papiers concurrents en provenance du monde entier.

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