We explore the factor exposure heterogeneity in green and brown stocks using the peer-exposure ratio. By creating peer groups of S&P 500 index firms over 201...
Félicitations à David Ardia, professeur agrégé au département de sciences de la décision à HEC Montréal. Il s'est mérité le prix pour l'excellence en pédagogie décerné à une professeure ou un professeur agrégé.
Lors de la 38th International Conference of the French Finance Association (AFFI) qui a eu lieu à Saint-Malo, en France, du 23 au 25 mai dernier, David Ardia, professeur agrégé à HEC Montréal, a obtenu le prix du meilleur article sur l'évaluation des actifs pour "Evaluating Hedge Fund Performance when Models are Misspecified". Cet article est co-écrit avec Laurent Barra, Patrick Gargliardini et Olivier Scaillet.