Groupe d’études et de recherche en analyse des décisions

G-2021-02

A Julia implementation of Algorithm NCL for constrained optimization

, et

L'algorithme NCL est conçu pour les problèmes d'optimisation lisse dont les dérivées premières et secondes sont disponibles, y compris les problèmes dont les contraintes sont liées à la solution (c'est-à-dire qui ne vérifient pas la LICQ). NCL est équivalent au lagrangien augmenté de LANCELOT, reformulé comme une courte séquence de sous-problèmes avec contraintes non linéaires qui sont résolus par IPOPT ou KNITRO, et démarrés à chaud. Nous décrivons ici les résultats numériques obtenus avec une implémentation dans le langage Julia sur des problèmes de politique de taxes qui ne satisfont pas LICQ, ainsi que sur des problèmes aux moindres carrés non linéaires et des problèmes généraux issus de la collection CUTEst.

, 19 pages