Groupe d’études et de recherche en analyse des décisions

G-2015-117

A collection of linear systems arising from interior-point methods for quadratic optimization

Une collection de systèmes linéaires engendrés au cours des itérations d'une méthode de points intérieurs pour l'optimisation quadratique convexe est présentée. À mesure que le compteur d'itérations augmente, le conditionnement des systèmes se détériore. Chaque système est la linéarisation des équations de Newton autour d'un itéré pour une certaine valeur du paramètre barrière. Une caractéristique principale de la collection est que chaque système est fourni sous la forme des blocs qui le composent. Il est ainsi possible d'utiliser la collection pour évaluer la performance de méthodes directes et itératives sur diverses formulations des équations de Newton linéarisées. Plusieurs outils Matlab sont fournis pour assembler ces formulations.

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