Groupe d’études et de recherche en analyse des décisions

G-2014-108

Feedback Nash equilibria in linear-quadratic difference games with constraints

et

On considère dans cet article la classe de jeux non-coopératifs dynamiques linéaire-quadratiques avec des contraintes linéaires. On introduit la structure d'information en feedback pour ces jeux et on fournit les conditions nécessaires et suffisantes d'existence et d'unicité de l'équilibre de Nash en feedback. Entre autres, on montre sous quelques hypothèses que la détermination de cet équilibre peut être faite en résolvant un problème de complémentarité linéaire de grande taille. On illustre nos résultats théoriques par un exemple numérique.

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