Groupe d’études et de recherche en analyse des décisions
Finance et Économétrie

Ce thème regroupe les applications en gestion des produits financiers et en planification/prévision économique.

Cahiers du GERAD

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Publications

Media abnormal tone, earnings announcements, and the stock market
, et
À paraître dans : Journal of Financial Markets, 26 pages, 2021 référence BibTeX
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Nouvelles

Le professeur au Département de sciences de la décision David Ardia s’est vu remettre le prix du meilleur article de la période 2018-2019 par la revue scientifique International Journal of Forecasting.

Le texte est intitulé Questioning the news about economic growth: Sparse forecasting using thousands of news-based sentiment values. Il a été corédigé avec Kris Boudt, professeur à l’Université de Gand (UGent), à la Vrije Universiteit Brussel, et à la Vrije Universiteit Amsterdam, ainsi que Keven Bluteau, stagiaire postdoctoral à UGent et à HEC Montréal.

L’article primé a été choisi au terme d’un processus très sélectif, parmi l’ensemble des articles publiés dans la revue durant les années 2018 et 2019.

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Activités

15h30–16h30 7 fév. 2017 15h30
Séminaire “Un chercheur du GERAD vous parle!”
Geneviève Gauthier Département de sciences de la décision, HEC Montréal, Canada
Salle 4488, Pavillon André-Aisenstadt, Campus de l'Université de Montréal
11h00–12h0027 jan. 2017 11h00
Séminaire informel de théorie des systèmes (ISS)
Cody Hyndman Université Concordia, Canada
Salle MC 437, CIM, Pavillon McConnell, Université McGill
10h45–12h0013 nov. 2019 10h45
Séminaire du GERAD
Mélina Mailhot Département de mathématiques et de statistique, Université Concordia, Canada
Salle 4488, Pavillon André-Aisenstadt, Campus de l'Université de Montréal
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