Groupe d’études et de recherche en analyse des décisions
397.amayad portrait

Membre visiteur, GERAD

Professeur, Wilfrid Laurier University, Canada

Formation

sept. 2006 – jan. 2012
Doctorat, Trois essais sur les méthodes numériques en ingénierie financière
HEC Montréal, Geneviève Gauthier, directeur

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Un article scientifique corédigé par la professeure titulaire Geneviève Gauthier et ses collègues les professeurs Diego Amaya, de l’Université Wilfrid-Laurier, et Jean-François Bégin, de l’Université Simon Fraser, s’est mérité le Best Paper Award dans la catégorie des articles sur les produits dérivés à la conférence annuelle de la Northern Finance Association (NFA), qui a eu lieu à Halifax, le mois dernier.

L’article, dont le titre est Extracting Latent States from High Frequency Option Prices, a été retenu pour sa qualité scientifique, parmi plusieurs dizaines de papiers concurrents en provenance du monde entier.

Toutes nos félicitations à Claudio Contardo, professeur au Département de management et technologie de l'UQÀM, qui a reçu le prix de la relève en recherche. Ainsi qu'à Diego Amaya, professeur au Département de finance de l'UQÀM, a obtenu le prix de la meilleure publication pour son article intitulé "Does Realized Skewness Predict the Cross-Section of Stock Returns?" publié dans Journal of Financial Economics.

Ces prix ont été obtenus lors d'une cérémonie le 14 mai 2015. Pour plus d'information, cliquer ici.

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