Formation
depuis jan. 2015
Doctorat
Méthodes quasi-Monte Carlo pour chaines de Markov
Université de Montréal – Département d’informatique et de recherche opérationnelle,
Pierre L'Ecuyer,
directeur
Cahiers du GERAD
Publications
déc. 2019
Array-RQMC for option pricing under stochastic volatility models
Amal Ben Abdellah, Pierre L'Ecuyer et Florian Puchhammer
À paraître dans : Proceedings of the 2019 Winter Simulation Conference, IEEE Press, 2019
référence BibTeX