Groupe d’études et de recherche en analyse des décisions

Amal Ben Abdellah

Étudiant (Doctorat), GERAD

Formation

depuis jan. 2015
Doctorat Méthodes quasi-Monte Carlo pour chaines de Markov
Université de Montréal – Département d’informatique et de recherche opérationnelle, Pierre L'Ecuyer, directeur

Cahiers du GERAD

Publications

Array-RQMC for option pricing under stochastic volatility models
, et
À paraître dans : Proceedings of the 2019 Winter Simulation Conference, IEEE Press, 2019 référence BibTeX