Groupe d’études et de recherche en analyse des décisions

Optimisation de boîtes noires avec l'algorithme MADS et le logiciel NOMAD

Sébastien Le Digabel Professeur agrégé, Département de mathématiques et de génie industriel, Polytechnique Montréal, Canada

Cette présentation introduit les problèmes d'optimisation de type "boîte noire" qui apparaissent lorsque les fonctions en jeu sont des simulations informatiques possiblement coûteuses à évaluer et dont les caractéristiques ne sont pas connues ou exploitables. Dans un tel contexte on considère un algorithme dit de "recherche directe" appelé MADS, qu'on utilise via le logiciel gratuit NOMAD.

La présentation s'adresse aux membres et aux étudiants du GERAD qui ne sont pas familiers de ce type de méthodes, et sera donc assez générale.