Groupe d’études et de recherche en analyse des décisions

Faire de la régression logistique multivariée à l’aide de copules

Christian Genest Professeur titulaire, Département de mathématiques et de statistiques, Université McGill, Canada

Le conférencier présentera un bref survol des techniques généralement employées pour la modélisation de données binaires multivariées. Il montrera comment on peut construire un modèle de régression logistique multivarié à l’aide de copules. Il décrira un test permettant de détecter la présence de dépendance résiduelle entre les variables endogènes, une fois les variables exogènes prises en compte. Il fera valoir que les copules elliptiques offrent toute la flexibilité voulue pour modéliser cette dépendance résiduelle. Son propos sera illustré à l’aide de données forestières.