Groupe d’études et de recherche en analyse des décisions

Optimisation stochastique en nombres entiers : Principes et application à la gestion de personnel

Rémi Pacqueau

Le but de ce séminaire est d'illustrer l'implémentation et l'utilisation d'un classique de l'optimisation stochastique : la méthode L-Shaped. Il s'agit d'une méthode de résolution de programmes linéaires stochastiques basée sur la décomposition de Benders. Un solveur linéaire classique pourrait en théorie résoudre de tels problèmes, mais le nombre de variables gigantesque (10 millions dans le problème que nous étudierons) rend la chose impossible.

Je présenterai d'abord les principes de base de la décomposition de Benders et de cette méthode. Je décrirai ensuite, à travers l'exemple de mon sujet de recherche,comment il est possible de l'implémenter avec Java (et CPLEX). Enfin, nous comparerons les différences de performances entre solveur linéaire de CPLEX et la méthode L-Shaped implémentée.