Groupe d’études et de recherche en analyse des décisions

L'analyse robuste de valeurs extrêmes: oxymoron ou bonne pratique?

Debbie J. Dupuis Professeure titulaire, Département de sciences de la décision, HEC Montréal, Canada

Lors de cette présentation, nous discutons de l'analyse robuste des valeurs extrêmes. Nous démystifions d'abord l'oxymoron apparent de ce type d'analyse et expliquons pourquoi l'utilisation de méthodes robustes devrait être courante dans l'analyse des valeurs extrêmes. Nous exposons ensuite des problèmes provenant de trois secteurs différents: l'hydrologie, les sciences de l'environnement, et la finance. Chaque problème pose un défi unique et exige une approche différente. Dans tous les cas, l'analyse robuste est plus appropriée que l'analyse classique.