Groupe d’études et de recherche en analyse des décisions

Un algorithme élastique pour les problèmes d'optimisation avec contraintes d'équilibre

Zoumana Coulibaly

Nous utilisons une approche élastique pour reformuler le problème issu de la pénalisation L1 d'un programme mathématique avec contraintes d'équilibre (MPEC). Le programme mathématique ainsi obtenu est résolu par une méthode de points intérieurs doublée d'une région de confiance. L'algorithme élastique converge vers un point fortement stationnaire, ou à défaut délivre un certificat d'échec de la MPEC-MFCQ. L'élégance de notre approche tient au fait que nous n'avons recours à aucun moment aux conditions du second ordre dans nos résultats de convergence. Des test numériques sur les problèmes de la collection McMPEC illustrent l'efficacité et la robustesse de notre
approche.