Groupe d’études et de recherche en analyse des décisions

Évaluation d’options sous processus de diffusion avec sauts double exponentiels

Polynice Oyono Ngou

Nous nous intéressons ici au problème d’évaluation d’options lorsque le processus de rendement du sous-jacent suit une dynamique plus réaliste que celle proposée par le modèle de Black-Scholes. Nous optons particulièrement pour les processus de diffusion avec sauts de distribution double exponentielle de Kou. Sous ce modèle, nous effectuons l’estimation des paramètres physiques, la calibration des paramètres risque neutres et enfin l’évaluation d’options américaines et européennes.