Modéliser la forme d'une distribution
Stephan Morgenthaler
Comment peut-on décrire la déviation de la normalité d'une loi de probabilité ? Ceci est une question avec de profondes racines historiques. Nous tous connaissons le diagramme normale comme outil pratique pour juger la question de normalité d'une v.a. \(X\)
. La formalisation mathématique de ce diagramme passe par l'écriture de \(X\)
en fonction de \(Z\)
, une v.a. normale centrée et réduite. Le développement de Cornish et Fisher ainsi que les transformations \(g/h\)
de John Tukey sont de ce type. Nous allons expliquer ces méthodes et discuter de quelques applications.