Groupe d’études et de recherche en analyse des décisions

Modéliser la forme d'une distribution

Stephan Morgenthaler

Comment peut-on décrire la déviation de la normalité d'une loi de probabilité ? Ceci est une question avec de profondes racines historiques. Nous tous connaissons le diagramme normale comme outil pratique pour juger la question de normalité d'une v.a. \(X\). La formalisation mathématique de ce diagramme passe par l'écriture de \(X\) en fonction de \(Z\), une v.a. normale centrée et réduite. Le développement de Cornish et Fisher ainsi que les transformations \(g/h\) de John Tukey sont de ce type. Nous allons expliquer ces méthodes et discuter de quelques applications.