Groupe d’études et de recherche en analyse des décisions

Prix de transfert dans une chaîne logistique globale: une application de la programmation quadratique non convexe

Sylvain Perron Professeur agrégé, Département de sciences de la décision, HEC Montréal, Canada

Dans ce séminaire, nous discutons d'une application de la programmation quadratique non convexe à la gestion de la chaîne logistique globale. Nous étudions l'exemple d'une firme multinationale qui tente de maximiser son profit global en déterminant la quantité de produits à transférer, les prix de transfert et l'allocation des coûts de transport entre ses filiales. Une fomulation bilinéaire a été proposée par Vidal and Goetschalckx (EJOR, 2001) pour ce problème, où chaque terme bilinéaire correspond au produit de deux variables de décision représentant la quantité de produits à transférer et le montant du prix de transfert entre deux filiales. Ces auteurs ont proposé une heuristique de type "alternate" où la solution initiale est obtenue par la solution optimale de la relaxation linéaire du problème. Dans ce séminaire, nous présentons un nouveau modèle réduisant le nombre de termes bilinéaires, deux implantations de la recherche à voisinages variables et un algorithme d'énumération implicite avec ajout de coupes. Des résultats numériques sont également présentés.