Groupe d’études et de recherche en analyse des décisions

Méthodes de rééchantillonnage et tests d'hypothèses semiparamétriques

Bruno Rémillard Professeur titulaire, Département de sciences de la décision, HEC Montréal, Canada

Dans la plupart des applications, les tests d'adéquation ou les autres tests d'hypothèses fonctionnelles sont dépendent de paramètres de nuisance et la distribution limite de la majorité des statistiques dépend de paramètres inconnus. Dans ce séminaire, je montrerais comment on peut utiliser des méthodes Monte Carlo pour estimer les probabilités critiques de tests semiparaméteiques basés sur des processus empiriques. Les méthodologies proposées seront illustrées par l'application du rééchantillonage paramétrique à des tests d'adéquation pour des familles de copules, ainsi que par la méthode des multiplicateurs pour les tests d'égalité entre deux copules.