Groupe d’études et de recherche en analyse des décisions

Comportement asymptotique local de tests pour l'indépendance multivariée

Jean-François Quessy

Dans cet exposé, le comportement asymptotique local de tests pour l'indépendance multivariée est étudié. Toutes les procédures considérées sont des fonctionnelles du processus de copule empirique dont la distribution asymptotique sous des alternatives contiguës est obtenue. Ce résultat permet de calculer, sous divers scénarios de dépendance locale basés sur des copules, les courbes de puissance de plusieurs procédures de tests ainsi qu'une extension naturelle à la mesure d'efficacité relative asymptotique de Pitman. Une attention particulière sera portée à quelques tests de type Cramér-von Mises proposés par Deheuvels (1981) et par Genest & Rémillard (2004).