Groupe d’études et de recherche en analyse des décisions

Le modèle à volatilité stochastique en temps discret dans l'évaluation et la couverture de fonds distincts

Jonathan Grégoire Département de mathématiques, Université du Québec à Montréal, Canada

Le modèle à volatilité stochastique à temps discret incorpore plusieurs faits stylisés du marché. L’objectif est d'utiliser ce modèle pour projeter les rendements financiers et être en mesure de tarifer différentes garanties en assurance vie. Ce modèle est très utilisé aux États-Unis car il est recommandé par l’American Academy of Actuaries. Nous chercherons à estimer le modèle, évaluer des contrats d’assurance et analyser différentes stratégies de couverture pour que la compagnie soit en mesure de remplir les obligations promises.


Ce séminaire s'adresse seulement aux étudiants et membres du GERAD. Nous vous remercions de confirmer votre présence. Des pizzas et des breuvages seront servis aux participants ou vous pouvez apporter votre lunch.