Processus à longue mémoire saisonnière, quelques applications statistiques

Ce travail est consacré à l’étude de différents problèmes de convergence classiques dans un cadre de forte dépendance des données avec effets saisonniers.

On étudiera notamment deux familles standards : les processus gaussiens et les processus linéaires. Le résultat principal est la convergence du processus empirique vers une limite non gaussienne. Comme application, on parlera des problèmes de détection de rupture ainsi que de l’estimation à noyau de la densité marginale.