Group for Research in Decision Analysis

Le modèle à volatilité stochastique en temps discret dans l'évaluation et la couverture de fonds distincts

Jonathan Grégoire Department of Mathematics, Université du Québec à Montréal, Canada

Le modèle à volatilité stochastique à temps discret incorpore plusieurs faits stylisés du marché. L’objectif est d'utiliser ce modèle pour projeter les rendements financiers et être en mesure de tarifer différentes garanties en assurance vie. Ce modèle est très utilisé aux États-Unis car il est recommandé par l’American Academy of Actuaries. Nous chercherons à estimer le modèle, évaluer des contrats d’assurance et analyser différentes stratégies de couverture pour que la compagnie soit en mesure de remplir les obligations promises.


This seminar is only open to students and members of GERAD. We would highly appreciate if you could confirm your attendance. Pizza and non alcoholic beverages will be available; you can also bring your own lunch.